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研究:广发证券-市场连续下跌 本周行业轮动策略效果不佳

不佳 下跌2016-01-12 13:02:01
摘要 : 羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看,策略获得291.3%的超额收益,胜率为55.2%,累积最大回撤为-19.8%;2016年以来获得-3.8%的超额收益,胜率为0.0%,最大回撤为-3.8%。...

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看,策略获得124.36%的超额收益,胜率为58.76%,累计最大回撤为-16.40%;2015年以来获得30.08%的超额收益,胜率为75.00%,最大回撤为-8.30%。


羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看,策略获得291.3%的超额收益,胜率为55.2%,累积最大回撤为-19.8%;2016年以来获得-3.8%的超额收益,胜率为0.0%,最大回撤为-3.8%。


因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看,策略获得的超额收益263.95%,胜率为74.47%,累计最大回撤为-4.26%;2015年以来获得9.61%的超额收益,胜率为58.33%,最大回撤为-4.26%。


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