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快讯:中原证券-量化投资周报20150615

中原 量化2015-06-17 13:04:49
摘要 : 在每日收盘后对基础股票池进行筛选,判断是否有个股发生交易信号。...

1.基于全部A股超跌反弹策略量化投资组合本产品以全部A股为基础股票池,基于相对超跌反弹策略,采用数量化投资方法构建,以捕捉个股的短线反弹机会。


在每日收盘后对基础股票池进行筛选,判断是否有个股发生交易信号。


对于选中的股票,于第二天以开盘价等权重配置入场;若无选中股票,则第二天空仓。


卖出准则:单只个股自进场之后,固定持有5个交易日,到期无条件调出。


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