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关注:海通证券-量化选股周报20150420

量化 周报2015-04-21 13:02:37
摘要 : 上周我们跟踪的股票对有24对平仓,11对盈利,13对亏损。...

配对交易策略。上周我们跟踪的股票对有24对平仓,11对盈利,13对亏损。本周提醒投资者关注鞍钢股份&河北钢铁等6对股票的配对交易机会。


量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现,我们据此建立了两类量化选股模型——持续增长型和困境反转型。


上周,持续增长型模型的收益为-2.60%,超额收益为-7.87%;困境反转型模型的收益为-1.88%,超额收益为-7.15%。本周持续增长型模型选出穗恒运A等12个股票;困境反转型模型选出2个股票:同花顺和东风汽车。


建议投资者关注短线交易性机会。


海通ETF风格轮动模型很好地捕捉了市场的风格轮动,并且融资融券操作对该模型有显著的业绩提升作用。回顾策略上周表现,根据2015年4月10日的数据显示,上周模型建议空仓,截止2015年4月17日收盘,中小板指一周下跌1.53%,同期上证50上涨6.43%。本期根据2015年4月10日的数据显示,海通ETF风格轮动模型提示上证50ETF强于中小板ETF,其中,中小板指估值进入高估状态,而上证50估值同样进入高估水平,建议投资者在2015年4月20日起空仓。


融资融券标的股投资评级。报告第五部分列出了最近两个月海通证券研究所对融资融券标的股票的投资评级,以供投资者参考。


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