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关注:海通证券-量化选股周报20150413

量化 周报2015-04-14 13:03:02
摘要 : 上周我们跟踪的股票对有13对平仓,7对盈利,6对亏损。...

配对交易策略。上周我们跟踪的股票对有13对平仓,7对盈利,6对亏损。本周提醒投资者关注国元证券&中信证券等4对股票的配对交易机会。


量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现,我们据此建立了两类量化选股模型——持续增长型和困境反转型。


上周,持续增长型模型的收益为1.29%,超额收益为-2.17%;困境反转型模型未选出可交易股票。本周持续增长型模型选出华泽钴镍等7个股票;困境反转型模型选出2个股票:河北钢铁和北京文化。建议投资者关注短线交易性机会。


海通ETF风格轮动模型很好地捕捉了市场的风格轮动,并且融资融券操作对该模型有显著的业绩提升作用。回顾策略上周表现,根据2015年4月3日的数据显示,上周模型建议空仓,截止2015年4月10日收盘,中小板指一周上涨0.09%,同期上证50上涨4.63%。本期根据2015年4月10日的数据显示,海通ETF风格轮动模型提示上证50ETF强于中小板ETF,其中,中小板指估值进入高估状态,而上证50估值同样进入高估水平,建议投资者在2015年4月13日起空仓。


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