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建议:光大证券-量化投资周报

量化 周报2015-03-10 10:35:08
摘要 : 【短线期指择时策略】通过提取股指期货隔夜持仓数据,经统计处理构建短线择时模型,把握市场知情者动向;【投资时钟行业配置策略】光大投资时钟模型是对经典投资时钟模型的细化和改进。...

◆内容提要:


光大证券金融工程团队目前持续跟踪的量化投资策略主要包括以下5个:



【长线情绪择时策略】


通过互联网金融文本挖掘算法,在网络大数据中提取投资者情绪表达相关内容,经过情感识别构建的长线择时模型;上周,普通投资者情绪指标已经非常接近上轨,提醒投资者注意大盘风险。



【短线期指择时策略】


通过提取股指期货隔夜持仓数据,经统计处理构建短线择时模型,把握市场知情者动向;
【投资时钟行业配置策略】


光大投资时钟模型是对经典投资时钟模型的细化和改进。在不同的时区各行业有着不同的表现。由月度宏观数据确定时区,参照历史表现给出看多的行业;根据光大投资时钟,目前所处经济时区为2C时区,看多的行业包括传媒,国防军工,计算机,交通运输,休闲服务。



【多因子时钟策略】


该策略是针对多因子模型的因子选择问题的一种新方法。我们运用时区这一外生变量来选择因子。其中时区产生于光大投资时钟模型;根据光大投资时钟,目前所处经济时区为2C时区,选择的因子为.独家:关注度,成长:ROE,交易:换手率,权重分别为-1,1,-1。



【新闻套利策略】


通过互联网金融文本挖掘算法,每日对全部概念板块进行跟踪,全面揭示概念板块热度走势,构建新闻套利模型。新闻套利模型包括看多概念及其龙头标的。


其中龙头标的系通过文本相关性算法得出。


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