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快讯:方正证券-市场一致预期量化选股周报

方正 量化2015-03-10 10:34:59
摘要 : 市场一致预期数据应用:量化选股基于一致预期原理,采用EM指标体系,围绕市场分析师研究报告等相关数据进行模型构建、选取投资组合,以期截取机构投资者采纳分析师研究报告意见转换成相应市场行为所产生的收益。...

市场情绪走势:


净利润预测同比增长率不仅数值上反映出各行业未来业绩预期成长空间,并从变动趋势上反映出市场情绪的变化。


市场一致预期数据应用:量化选股基于一致预期原理,采用EM指标体系,围绕市场分析师研究报告等相关数据进行模型构建、选取投资组合,以期截取机构投资者采纳分析师研究报告意见转换成相应市场行为所产生的收益。


1)多头组合(四只)2013年累计绝对收益达51.78%,相对HS300累计上涨59.43%;多头组合(十只)2013年累计绝对收益达33.22%,相对HS300上涨40.87%;空头组合2013年累计下跌27.03%。


2)多头四只组合周度换手率24%,平均每两周更换1只标的,具有一定可操作性;多头十只组合周度换手率33%,平均每周更换2-3只标的,操作性略差,但组合中标的股价近期上涨为大概率事件,组合可作为样本池参考。


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