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观点:银河证券-主题投资 量化实现

量化 银河证券2015-02-17 10:28:52
摘要 : 维度1:选主题,是核心我们对主题的定义是广义的,包括行业概念类的,比如“工业4.0”、“互联网金融”、“无人机”等,也包括政策类,比如“一带一路”、“国企改革”、“京津冀”等,还包括经济事件类,如“油价下跌”、“美元升值”、“CPI下跌”等。...

核心观点:


2015年主题投资大有可为进入2015年,主题投资大放异彩,“互联网金融”先拔头筹,不到2个月涨幅超过50%,如何快速定位投资主题以及投资标的,我们用金融工程方法做了一套解决方案。


维度1:选主题,是核心我们对主题的定义是广义的,包括行业概念类的,比如“工业4.0”、“互联网金融”、“无人机”等,也包括政策类,比如“一带一路”、“国企改革”、“京津冀”等,还包括经济事件类,如“油价下跌”、“美元升值”、“CPI下跌”等。


维度2:历史覆盖度与对应分析师排名关注个股的历史分析师覆盖情况,并追踪上一次推荐时点,同时统计近期分析师的推荐次数。


对相关分析师进行横向对比,比如是否大券商分析师,是否2014年新财富上榜分析师,不同的分析师在研判能力、职业素养和市场影响力是有差异的。


维度3:个股研报舆情从分析师研报角度,对个股进行舆情评估,主要从基本面词库和情绪面词库两个角度进行打分。


维度4:量化因子精选主题投资和传统的多因子选股并不矛盾,根据投资风格偏好,可以增加估值因子、成长因子、市值因子和动量因子进一步筛选。


部分主题初选股票池我们展示了2月9日-2月15日期间“京津冀”、“一带一路”、“国企改革”、“先进制造”、“互联网金融”等主题的初选股票池。篇幅有限,如有其它主题需求,请联系我们。


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