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建议:可尝试牛市价差组合

组合 价差2015-09-22 13:03:35
摘要 : 平值期权方面,9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0268元,下跌0.0048元或15.19%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.0197元,下跌0.0193元或45.94%。...

本报记者 马爽

昨日,50ETF期权合约价格跌多涨少,其中涨幅最大的合约为“50ETF沽3月2100”,涨幅仅为7.88%。平值期权方面,9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0268元,下跌0.0048元或15.19%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.0197元,下跌0.0193元或45.94%。

波动率方面,昨日期权隐含波动率稳中有降。经历前期认沽期权隐含波动率的迅速回落,目前认沽和认购期权隐含波动率差异大幅缩窄。此外,由于9月期权合约即将到期,其波动率明显下降。截至昨日收盘,9月平值认购合约“50ETF购9月2200”隐含波动率为25.05%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”隐含波动率为31.87%。

对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶认为,经历一次次千股涨停和千股跌停的行情之后,投资者变得更加小心翼翼。因此,稳定市场、提升市场信心和人气仍不是一蹴而就的事情。预计短期市场将维持震荡且偏强格局。

期权交易策略方面,在9月期权合约到期前,投资者仍可以依据对行情的判断,选择通过买入认购/认沽期权来替代现货/期货买卖,并用平值或实值期权代替虚值期权的买卖,抓住到期行情。具体操作上,基于震荡偏强的行情预判,建议投资者可以尝试买入9月平值或者实值认购期权,但要设置好止损线。

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