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快讯:台指期货跌停后第二天发生了什么?

期货 跌停2015-01-19 21:19:48
摘要 : 事实上,在2004年3月22日,台指期货也曾遭遇跌停的“打击”,次日台指期货大幅低开,但随后低开高走并产生了台指期 货的阶段性底部。...
本文原发布于方正金融工程团队的微信“量化零距离”,作者高子剑 楼华锋 陶勤英 陈杨城 李 杨

今天股指期货遭遇了上市以来的第一次跌停,除了IF1509合约之外(新挂盘合约跌停幅度为20%),其他三个月份的合约在下午14:20左右陆续跌停,对市场产生了不小的冲击。事实上,在2004年3月22日,台指期货也曾遭遇跌停的“打击”,次日台指期货大幅低开,但随后低开高走并产生了台指期 货的阶段性底部。

2004年3月22日,受“3.19枪击”事件影响,台指期货直接以6352的跌停价开盘,当日其成交量仅有4624手,而持仓量为46297手,较昨日45893手略有增加。次日,即3月23日,台指期货大幅低开7%,但最终低开高走,收盘于6055,较开盘价收高 2.5%。我们观察到3月23日,在台指期货跌停的第二天,期货持仓量出现了大幅的减仓,减仓幅度接近20%。由此推测,跌停次日,多头大规模地止损离场 (包括强平单),市场恐慌情绪浓重。所谓“多头不死,空头不止”,3月23日开盘价也成为了台指期货的一个阶段性底部。

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